Sharpe Ratio

Le ratio de Sharpe est un indicateur permettant de mesurer le rendement d’un investissement par rapport au risque encouru. Il s’obtient en divisant le rendement excédentaire (le rendement de l’investissement moins le taux sans risque) par l’écart type des rendements de l’investissement. Autrement dit, il vous indique combien de rendement supplémentaire vous obtenez en prenant un risque supplémentaire.

Dans le contexte des cryptomonnaies, le ratio de Sharpe peut être utilisé pour comparer les rendements de différentes cryptomonnaies ou pour comparer le risque et le rendement d’un investissement en cryptomonnaie à d’autres types d’investissements. Un ratio de Sharpe plus élevé signifie que l’investissement génère un rendement plus élevé pour le niveau de risque pris.

Par exemple, si une cryptomonnaie a un ratio de Sharpe de 1, cela signifie qu’elle génère un rendement qui est supérieur d’une écart type au taux sans risque. En revanche, si elle a un ratio de Sharpe de 2, elle génère un rendement supérieur de deux écarts types au taux sans risque, ce qui la rend potentiellement plus attrayante en tant qu’investissement car elle génère un rendement plus élevé pour le même niveau de risque.

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